Вы в разделе: Форекс Статьи

Метод Мартингейла

Это случилось, когда я пионер единовременно был в Лас-Вегасе, пионер единовременно играл сообразно методу Мартингейла, и выше взор более, чем три часа, был прикован к мелькающему колесу рулетки. И, услышав, в конце концов, шёпот ради своей спиной, я обернулся и увидел толпу, беспорядочное избыток людей, в напряжении наблюдавшее ради игрой. Это было шоком. Раньше я не осознавал, какую магическую силу учение ставок оказывает для толпу картёжников.

“Как у них идут дела?”,- прошептал кто-то.

“Великолепно. Они для пути к выигрышу.”

Я поймал слабую улыбку стоящей рядом молодой блондинки в норковой накидке. И это в пустыне, около июльской жаре в 120 градусов. Безумие толпы…

И не всего это, слух о выигрыше был ошибочен. Мы крепко проигрывали, и уже имели изрядно серий сообразно 3, 4, а некоторые и сообразно 5 убытков.

Я взглянул для своего лучшего друга – у него были руки картёжника, следует он размещал ставки, в то эра будто я выполнял расчёты- и кивнул головой. Он вынул наши последние сбережения, три новые хрустящие сто-долларовые банкноты, и бросил их для стол.

Наши колледжские мечты о летних каникулах в Мехико, о море у Мазатлана – всё было сегодня во власти Мартингейла.
В конце концов, сила Мартингейла одержала верх. Мы играли маломальски часов, большую верешок ночи, и наше терпение, дисциплина и, вовремя всего, вера – а нам больше нуль и не потребно было – превратили в реальность осуществление детской мечты, иностранные побережья зелёно-голубого Тихого Океана.

С тех пор метод Мартингейла применялся мной облако единовременно в различных странах, однако я не забыл ощущение радости, вызванное первым опытом в Лас-Вегасе. Я всё ещё чувствую напряжённость наблюдающей за мной толпы и принадлежащий страх.
Вопреки легенде, метод Мартингейла назван не в честь картёжника, какой основал систему. Термин “Мартингейл” является метафорой, основное значение которой - хомут в упряжи, мешающий лошади запрокинуть голову. Второе значение – фрагменты постоянной оснастки корабля, служащие для укрепления бушприта и кливера от силы передних штагов. Обе метафоры охватывают основу образ “Мартингейла”: он позволяет человеку приложить большую силу, чем та, для которую он способен. При игре в рулетку данными силами являются шансы для выигрыш - 53 убытка для каждые 100 оборотов.
Этимология слова происходит чрез Martigue, области Прованса на юге Франции, чьи уроженцы застёгивали свои штаны сзади и ввели другиеобычаи, отличающиеся чрез обычаев их соседей, который послужило поводом чтобы постоянных насмешек над ними: a la martingale означает абсурдную манеру поведения. Уверены ли вы в дробь, который сможете продолжаться такими же сумасшедшими, удваивая ставку после каждого убытка? Или отрицание?

Просто и сложно

Прямой метод Мартингейла имеет две формы, простую и сложную. Простая форма требует удвоения вашей ставки затем каждого убытка, так что, выиграв лишь единожды, вы компенсируйте сумму, которую первоначально подвергли риску. Если вы поставили ставку в 10$ и проиграли, тутто следующая ставка составит 20$, затем, затем проигрыша, 40$, а потом 80$. Выигрышная ставка в 80$ компенсирует весь ваш убыток - $10 плюс $20 плюс $40 – и оставляет вас с выигрышем в $10, та сумма, которую вы поставили для кон в самом начале. Вы проиграли три раза, а выиграли лишь единожды, лишь вы днесь стали богаче. В этом заключается красота метода Мартингейла.

Однако, в простом методе Мартингейла встречаются две основные проблемы. Во-первых, делая чётные ставки присутствие игре в рулетку – розовый, чёрный; высокий, низкий; нестандартный, ровный, вы должны столкнуться с вероятностью проигрыша 10 единовременно подряд. Это означает, сколько с исходной ставкой в $10, в одиннадцатую игру вы должны рискнуть $10240, чтобы получить назад и $10. Во-вторых, по большинству игровых установок сумма ставки ограничивается, таким образом, вы не сможете компенсировать два убытка подряд; даже, когда вы располагаете избытком наличных средств, неизысканный метод Мартингейла для такие операции не способен.

С другой стороны, затейливый метод Мартингейла ищет возможности того, вдруг обижать данные помехи. Вместо того, дабы удваивать ставку потом каждого убытка, вдруг при простом методе Мартингейла, немного увеличивайте её – для 40%, избегая, таким образом, установленные ограничения и риск того, что огромные суммы маловато выиграют. Сложный метод Мартингейла требует пропасть терпения; не единственный, а пропасть удачных ходов возвращают вам удачу.

Это единственный система, по которому может заниматься хитрый метод Мартингейла. Сохраните карточку счёта, где детализированы ваши выигрыши и убытки, и рассматривайте каждую игру не наравне отдельную ставку, а наравне пакет серии. Каждая серия заканчивается, если выигрыши превышают убытки (см. “Martingale Money Management", Stocks & Commodities, июль 1988).

Допустим, что вы подвергаете риску $10, и сообразно мерепродолжения игры терпите три убытка подряд, а опричь выигрываете два раза.
Ваши шаги выглядят следующим образом:




Вы выиграли два раза, проиграли три раза, впрочем удвоили свою исходную ставку в $10. Вы обманули фортуну. Выигрыш лишь для 40% сделок гарантировал прибыль.

Фьючерсный рынок устанавливает шансы для выигрыш исключительно косвенно. Существуют многочисленные системы со своими шансами для выигрыш, которые не могут повлиять для рынок и смоделировать его в достаточной мере.

Здесь сложный метод Мартингейла обнаруживает свои преимущества. После двух первых сделок сумма, подверженная риску, меньше, чем в простом методе Мартингейла. Далее заметим, что сделки навеки могут оставаться маленькими и таиться в пределах установленных ограничений. Если последняя объем для карточке является слишком гигантский, её дозволено разбить для части ($50, скажем, дозволено превратить в две отдельные ставки в $20 и в $30). Следовательно, спекулянт может проконтролировать сумму ставки и более свободно противостоять длинным стремительным движениям, которые являются проклятием простого сноровка Мартингейла.

Если желание мы были осчастливлены неограниченными средствами и возможностями, метод Мартингейла был желание преобладающим.
Следовательно, выявив аналогию промеж фьючерсным рынком и основой спекулятивной игры, я стремился к применению метода

Мартингейла.


Ставка сообразно фьючерсам

При игре в рулетку шансы для выигрыш определяются вращением колеса и скольжением мяча, с помощью “физических законов”. Фьючерсный рынок устанавливает шансы для выигрыш косвенно. Существуют многочисленные системы со своими шансами для выигрыш, которые не могут повлиять для рынок и смоделировать его в достаточной мере. Как произведение, шансы меняются путем системы к системе. Метод Мартингейла зависит путем точной оценки шансов для каждую игру. Данная проблема, промеж прочим, создала масса разногласий из-за Peter Eliason’s Tactical Stock Trading System (тактическая система торговли акциями Эльсона) (см. Stocks & Commodities, март 1989). Если могут продолжаться отобраны акции, тариф которых не крепко снижается, тут логика метода Эльсона может продолжаться поддержана. Если шансы для каждое повышение цены акций после каждой покупки приближаются к 50/50, тут метод Мартингейла будет сидеть. Но отбор акций выходит после рамки условий и повинен предшествовать применению метода Мартингейла.
Метод Мартингейла позволительносравнить с полевым командиром. Он не может выбрать войну или даже кампанию, токмо может выбрать район наступления и тактику.

Что составляет ставку для фьючерсных рынках? Сначала я приравнивал ставку к контракту. Но когда у меня появилось желание торговать индексом Standard and Poor’s 500-stock, я вычислил, который необходима маржа дабы девяти контрактов, а потратить столько было мочь.

Более того, в реальности, ставка не может обретаться приравнена к марже. За рулеточным столом вы делаете ставки и выигрываете тож проигрываете точную сумму ставки. Но для фьючерсных рынках ваши выигрыши и проигрыши редко будут равны марже. Кроме того, метод Мартингейла требует ясного определения риска, потому который он направляет свои силы противу него.

Было принято приговор, который ставка должна находиться равна не марже, а среднему убытку системы. Более консервативной мерой было бы среднее трёх максимальных убытков, но я подумал, который это было бы чересчур строго.

Я также пришёл к выводу, который “очевидный” риск системы (“скрытый” риск, кто самовластно изменяет “природу” рынка будет рассмотрен позднее) может измеряться выигранными и проигранными долларами, в среднем, по 100 сделкам. Если средний убыток составляет $1000 и средний выигрыш тоже, а ради две сделки был безраздельно выигрыш и безраздельно убыток, шансы на выигрыш составят 50/50 – в данном случае эти показатели более приемлемы, чем дабы рулетки. Там был бы выигрыш в 50$ и убыток в 50$ на каждые перепроданные 100$.
Таким образом мной была определена сумма ставки при очевидных шансах (маржа рассматривается токмо что-то само собой разумеющееся – токмо будто вы должны заключать $10000 наличными, чтобы заниматься ставки в $100), а затем можно применять метод Мартингейла.

Трансформация

При данных выше определениях, метод Мартингейла может легко трансформировать убыточную систему в выигрышную.

Рассмотрим систему со следующими характеристиками:

Средний убыток = $1000

Средний выигрыш = $2000

Частота выигрышей: 1 из 3

Данные характеристики могут появиться у системы медленной скользящей средней. Данная способ является крайне неэффективной, беспричинно будто она компенсирует $50 за каждые проигранные $50 без учёта выплат комиссионных (за три сделки был самопроизвольно выигрыш, равный $2000, и два убытка, составившие $2000).

Очевидно, который это показатели необыкновенно грошовый системы. Например, играя сообразно системе, котораявыигрывает всего 45% сделок, трейдер может изменить направление, воеже выигрывать 55% - роскошь, которую картёжник себе позволить не может.


Если вы открываете серию одним контрактом, проигрываете первые две сделки и выигрываете третью со средним преобладанием выигрышей или проигрышей (соответствует шансам в взаперти выигрыш из трёх сделок), карточка вашего счёта будет выглядеть следующим образом:


Допустим, который на раздробительный контракт выигрыш составит $2000, и вы закончите серию, когда выиграйте $1000, со средним убытком, составляющим ту сумму, которую вы ставите на кон.

Версия для печати

Следующая статья

Новости сайта

Новости Интернета

Случайные статьи